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黑仔豆仔 · 2019年05月11日
2019 practice exam 第60题求解答，没太懂。
感谢
品职答疑小助手雍 · 2019年05月12日
同学你好，这题主要是要解决illiquid assets的风险计量问题，因为会有人用smooth的方法估算流动性差的这些资产的volatility，这样通常会导致低估，因为illiquid asset一般很久才会出来一次数据，数据的滞后性很明显。
那我们就要看，哪个选项能解决这个问题。D选项使用更多的时滞性的市场factor来做回归，同时加和coefficients是一种方法，不过个内容算是比较偏的了，感觉考到的机会不大。
