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liwenqing81 · 2019年05月11日
Wendy_品职助教 · 2019年06月04日
如果value factor sensitivity为正，就是value stock。
如果value factor sensitivity为负，就是growth stock。
不用考虑负负得正的问题。
liwenqing81 · 2019年06月03日
factor*factor sensitive正数
Wendy_品职助教 · 2019年05月13日
同学你好，这个直接代入公式就可以了。E(Rp) = RF + βp,1Market + βp,2Small-Cap + βp,3Value + βp,4Momentum
value factor sensitivity为负，所以是growth stock.
你说的负负得正是什么意思？
