开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

liwenqing81 · 2019年05月11日

负负得正，系数实际是正数，为什么不是价值股？

  1. CFA II
  2. Portfolio
​负负得正，系数实际是正数，为什么不是价值股？
添加评论
1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月13日

同学你好，这个直接代入公式就可以了。E(Rp) = RF + βp,1Market + βp,2Small-Cap + βp,3Value + βp,4Momentum

value factor sensitivity为负，所以是growth stock.

 你说的负负得正是什么意思？

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 279

    浏览
相关问题