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米朵高宇 · 2019年05月11日

组合管理经典题

  1. CFA II
  2. Portfolio
组合管理经典题中4.5，第一小题，Observation 1，股票的premium和债券的premium，可以这样理解吗？就是股票价格和经济好坏是同向变动，债券价格和经济好坏是反向变动，所以两者是负相关。
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Wendy_品职助教 · 2019年05月11日

The equity premium should be larger than, and positively correlated with, the corporate bond premium.这句话是正确的！

这句话其实和我们学的这个公式的逻辑是一样的。这个其实不需要想太复杂，不用考虑经济好坏， equity premium =corporate bond premium+k。

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