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qyang · 2019年05月11日

问一道题：NO.PZ201702190300000402 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

麻烦老师详细讲解一下这题的解题思路，感觉不是太明白，谢谢！

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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月11日

根据BSM模型，

那long call 就等于long N（d1) 份股票再short N（d2）份债券，债券的价格是Xe-r×T；

把题目中的数字带进去，那就是买0.6217份股票，卖0.5596份债券，债券的价格是54.97

qyang · 2019年05月12日

天，这个公式您不说我完全没印象了

包包_品职助教 · 2019年05月12日

嗯嗯，顺便巩固下哈

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相关问题

    老师，这道题如果前两行根据N（）和N（）就能得出答案，我想知道后面那些在算什么东西？   4.6943是啥呀

2019-04-04 17:44 1 · 回答

    答案讲解里面的这个exp（-rt）X 指的是 e的多少次方（连续复利那种），还是指的是55/（1+rf）^0.25 ?

2019-03-08 20:34 1 · 回答

    请问老师，这个债券的价格是怎么算出来的呢

2018-04-22 08:54 1 · 回答