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wqd57d · 2019年05月11日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
能不能从公式角度再说明下为什么执行价格和option是反向。
St价格越小,call option取值也越小吗
包包_品职助教 · 2019年05月13日
同学你好,对于call option 来说,V=max(0,St-X/(1+r)T-t;
X越大,St-X/(1+r)T-t就越小,call option的value也就越小。X与call 是反向变动。
而St越大,St-X/(1+r)T-t就越大,call option的value也就越大。St和call 是正向变动。
这道题为什么选答案没太看懂
为什么与标的物价格波动成正比?