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wqd57d · 2019年05月11日

问一道题：NO.PZ2016031201000040 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

能不能从公式角度再说明下为什么执行价格和option是反向。

St价格越小，call option取值也越小吗

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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月13日

同学你好，对于call option 来说，V=max（0，St-X/（1+r）T-t；

X越大，St-X/（1+r）T-t就越小，call option的value也就越小。X与call 是反向变动。

而St越大，St-X/（1+r）T-t就越大，call option的value也就越大。St和call 是正向变动。

 

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