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黑仔豆仔 · 2019年05月11日

对冲的时候一般是RWR吗？

  1. FRM II
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对冲的时候一般是RWR，投机的时候是WWR，是吗？

在不同的地方好像说的不一样，有点迷糊了

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月11日

我印象中好像没这个结论，何老师在课上有这样说过么？倒是CDS基本上都是wrong-way-risk。可以考试时的时候根据exposure和pd的变动情况自己推呀，这个比较保险

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