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honghong · 2019年05月11日

portfolio中multifactor models

老师您好,请教两个问题:

1.宏观经济模型和基本面模型的F分别叫factor surprise和factor return.但是老师说都表示风险补偿 所以想问问名称是否可以串着用?

2.基本面模型的b 和F都不可以等于0,那宏观经济模型也是这样吗?

2 个答案

honghong · 2019年05月11日

好的 谢谢!

Wendy_品职助教 · 2019年05月11日

同学你好!

1.宏观经济模型和基本面模型的F分别叫factor surprise和factor return , 名称不可以串着用。

老师讲的是为了帮助我们更好的理解,但是这些模型是不同的金融学家提出的,这些名词不可以混着用。

2.基本面模型的b 和F都不可以等于0??这句话你是从哪得出的结论??基本面模型的b是Standardized beta,可能会是0。

这一点你其实不用纠结谁能不能等于0,这两个公式最关键的是记清楚每个字母代表什么意思还有两个公式的对比。

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