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Hxtcrystal · 2019年05月11日

Valuation经典题

  1. FRM I
  2. Market Risk Measurement And Management
Valuation中Section6的Measures of financial risk的第4题，计算是z应该取1.96计算吧。
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年05月11日

同学你好，算VaR这边应该用单尾置信度，95%单尾置信度是1.645

Hxtcrystal · 2019年05月11日

嗯嗯，明白啦，谢谢！

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