品职答疑小助手雍 · 2019年05月11日
同学你好,划线句子的意思是一个假设,银行可以保证平均的PD不变(即使头寸更集中了)。
这里银行的条件是违约的期望不变,因此expect loss是不变的,C错。
A和B描述的是总体的unexpected loss,和各个部分unexpected loss contribution的和相比。这个当结论记吧,现在讲会有点多,二级的时候会详细的讲原因。
D选项,因为ρ变大,所以ul会变大,结合解析里的公式1。
李晨昱 · 2019年05月11日
A和B描述的是总体的unexpected loss,和各个部分unexpected loss contribution的和相比,那具体关系是什么?
品职答疑小助手雍 · 2019年05月12日
相等啊