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李晨昱 · 2019年05月11日

请问划红线的这句话是什呢意思,四个选项分别如何理解

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李晨昱 · 2019年05月11日



A和B描述的是总体的unexpected loss,和各个部分unexpected loss contribution的和相比,那具体关系是什么?


品职答疑小助手雍 · 2019年05月11日

就是相等啊

品职答疑小助手雍 · 2019年05月11日

同学你好,划线句子的意思是一个假设,银行可以保证平均的PD不变(即使头寸更集中了)。

这里银行的条件是违约的期望不变,因此expect loss是不变的,C错。

A和B描述的是总体的unexpected loss,和各个部分unexpected loss contribution的和相比。这个当结论记吧,现在讲会有点多,二级的时候会详细的讲原因。

D选项,因为ρ变大,所以ul会变大,结合解析里的公式1。

李晨昱 · 2019年05月11日

A和B描述的是总体的unexpected loss,和各个部分unexpected loss contribution的和相比,那具体关系是什么?

品职答疑小助手雍 · 2019年05月12日

相等啊

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