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Caroline1027 · 2019年05月10日
在reading27中，为什么在U-shape的那个图中，随着N上升，tracking error反而越来越大呢？N上升，portfolio不是应该越接近于benchmark吗？
maggie_品职助教 · 2019年05月11日
随着N上升，交易费用也在上升，我们被动的复制股票的目的在于获得和大盘一样的收益率（此时追踪误差最小），但是我们买的越多（都是先买流动性好的股票，然后流动性以此递减），买到后来交易费用就会上升的很快，这样就会削减我们能获得的收益（追踪误差上升）。所以在这里我们要解释的是并不是全买追踪误差就最小，其实是有一个trade off的正如75页讲义所所画是个U型。
