开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
stacie · 2019年05月10日
老师你好，这道题中theta这里不是很理解，为什么在at the money是theta绝对值最大。视频中只解释了theta为什么是负的。theta=期权价值变化/时间变化，随着接近到期，时间价值已经变化很小，期权变化值(内在价值+时间价值)应该很小了，theta绝对值应该decrease才对呀。我看到中文精讲书P73页下面说了一段话，讲put在快到期的时候，可能会内在价值突然变大，那只能说明theta可能会变成正的，不一定绝对值会变大呀。
包包_品职助教 · 2019年05月11日
同学你好，theta的绝对值可以看成是衡量期权价格变化对时间变化的敏感程度。随着临近到期，期权的价值变化对时间流逝更敏感。随着临近到期，时间价值很小，但是她随着时间改变发生的变化并不小。
或者你可以这么理解，就好像我们考试一样，随着考试日期的临近，我们对时间变化会更敏感。
当距离考试还有1年的时候，时间过去一天我们没有太大感觉，但是现在时间过去一天我们感觉就很强烈。
