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zhao-chen · 2019年05月10日
这是经典题dervative的R33中第3.3题。我不理解为什么在算收益的时候要计入新的期权价格（35.30）？这个期权不是在一开始就以29.42卖给客户了吗？
企鹅_品职助教 · 2019年05月11日
Delport 把期权卖给了客户，但是期权还没过期。所以客户有行权的权利，Delport作为short的一方只有义务。
这个call option对于long的一方的value是35.3， 所以对于short的一方的value就是-35.3。
zhao-chen · 2019年05月11日
哦，我懂了，谢谢！我把这个想成futures了。
