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liuyaose · 2019年05月10日
本题中的forward里是short position,那么这个position的value应该是（F-S）*NP，就是（15-17.5）*NP,是negative的，所以counterparty risk应该在对手方不是吗？
吴昊_品职助教 · 2019年05月11日
这道题中是一个外汇远期，我们的买卖都是基于base currency的。题干第一句说short JPY，其实就是long ZAR。按照远期合约，我可以以15JPY买到1ZAR，但是如果按照现在的spot rate，就要以17.5JPY才能买到1个ZAR，所以对于我long ZAR的一方来说是赚钱的一方，是我面对的信用风险。
