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KellyBai · 2019年05月10日

问一道题：NO.PZ2016082406000081

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：


A.

B.

C.

D.

解释：


老师我不会算 pd to maturity = 0.5%, common sense 我也没想明白TT


A loan:           1-1.99% =（1-pd月）^12  ==> pd 月 = 0.1674% 

==> A pd to maturity = ??

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月11日

同学你好，请见图片


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相关问题

NO.PZ2016082406000081 这题说4/333是条件概率 但是按照上课老师讲的应该是边际违约概率啊？

2021-05-13 12:15 1 · 回答

老师能按照债券复利那种想法去做吗？ （1-1.99%）=(1-/12)^12 得到年化的月，除以12 *3也差不多约等于0.5%

2020-08-17 12:16 1 · 回答

请问是都先换算成月的，再计算么？讲义上有3、6、12、持续的。但第二笔9个月的那个，怎么算。。。可否列下这一笔的具体过程。谢谢

2020-02-10 19:28 1 · 回答

     老师好，这题必须先换算1年的违约率吗？公式是哪个知识点？我看直接用 PLGM也能得到正确 ，是qiao合吗？

2019-05-04 21:35 1 · 回答