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saimeiei · 2019年05月10日

经典题-组合管理r48 1.7

  1. CFA II
  2. Portfolio

想请问一下这道题，c选项中表述的不太理解，Var不应该是一个在一定时期内，一定概率内确定的值吗，为什么这里是资产的比例呢？如果是的话，那么资产的价格下降，Var也随之下降了吧

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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年05月11日

同学你好，要注意看我截图中VAR的公式， VAR就是资产价值的一定比例，不是在一定时期内一定概率内确定的值。

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