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KellyBai · 2019年05月10日

问一道题：NO.PZ2016082406000075

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师好，

1. 请问所谓 风险敞口来自 卖CDS， 是指收不上来premium 吗？收不上来保费就不给他违约时候赔付，不就行了？

2. 不明白CDO 哪里有 buy credit-sensitive bond， 不是买的是risk free bond 吗？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月11日

同学你好，exposure是指CDS标的事件可能发生违约，一旦发生违约就会面临大量的偿付

第二个问题何老师说已经不是重要的知识点了，所以强化班里没有再强调，但基础班里老师有提到，可以听一下这边视频。

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NO.PZ2016082406000075 In a synthetic C, The SPV gains cret exposure buying securities. The SPV gains cret exposure selling cret fault swaps. The SPV gains cret exposure buying cret fault swaps. The SPV gains cret exposure selling risk-free bon. ANSWER: B The SPV ceither buy cret-sensitive bon or sell fault swaps. A不对，是因为买的是高质量的security，是没有信用风险的，所以没有敞口是这个意思吗

2021-05-04 17:37 2 · 回答

老师，buy security，不会产生exposure吗？sell c是义务怎么会有exposure？求解

2019-10-22 21:22 1 · 回答

     老师好，什么叫synthetiC？

2019-05-04 21:16 1 · 回答

     C的SPV是卖出C 买入 risk-free bon，后者的债券是视同没有Cret exposure的吗？

2019-03-18 10:11 1 · 回答