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Ime · 2019年05月10日

Investment risk 习题班 Section 1 1.7

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

老师在解释这道题目的时候 提到了阿尔法 的计算两个公式 一个是 Z阿尔法*Delta阿尔法 另一个是  Z阿尔法*IC*Risk

阿尔法不是回归之后的截距么？这两个公式又是从何而来？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月10日

同学你好，第一个公式是因为这题的alpha服从正态分布。

第二个公式参考基础班讲义第十页

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