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saimeiei · 2019年05月09日

经典题-组合管理2.2


这道题想请问一下,delta是期权变化/股票变化,这里何老师说是组合变化/股票变化,不能理解,而且这道题的组合直说是指数,并没有期权在里面吧

2 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年05月11日

同学你好,delta并不是期权专有的一个概念,这个一定要清楚!其实它是股票价格的一阶导的意思。

比如:股票的delta= 股票价格的变化/ 股票价格的变化=1

forward的delta=forward价值的变化/ 股票价格的变化=1

这道题题干说这个组合是跟踪index,组合的delta=组合价值的变化/ 股票价格的变化=1。

 

Wendy_品职助教 · 2019年05月10日

同学你好,可以具体说一下是经典题哪个reading 2.2吗?我去找一下再为你解答

saimeiei · 2019年05月10日

敏感性和情景分析

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