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anniemao · 2019年05月09日

YC管理 经典题7-1(2)

答案选B,但6个月利率变动=6% -(-5.3%) +3.6%=14.9% 远大于30年期 -4.3-(-2.4)+10.3=8.4. 不是平行移动啊
1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年05月11日

对,数字算下来确实不是平行移动。但是只有B选项最接近了,分析思路就是按课上讲的思路,B选项至少可以达到同向差不多的变动幅度,如果表格里的数字给好点,完全可以拼出来一个Parallel。

A选项只会让中期利率越来越大;C选项会让短期变成负向变动,长期是正向变动,这样变动方向也不一致。

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