请问这道题说black model就一定是futures contact的嘛？那为什么题目会问correct sopt value。为什么会和题干中给的spot index没有关系。
我上去先考虑的是用spot index除以分红，然后看出来的值，为什么这个思路不对？
包包_品职助教 · 2019年05月10日
同学你好，black model适用于没有持有成本的标的物，比如futures 合约或者swap。 在这道题目里面就是futures。
correct sopt value指的是black model里面标的物的现值，标的物是futures ，而不是index，所以它的现值就是futures的现值。即F0(T)，这个题目已经给出来的直接用就好了。
当然你也可以算，就是187.95e(0.0039-0.022)×0.039=186.73
SUN · 2019年05月10日
谢谢，那我那样算也是对的。感觉李老师应该提一下这个点。
包包_品职助教 · 2019年05月10日
嗯嗯，后面我们也会建议老师提下