问一道题：NO.PZ2019010402000010 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

请问下，这里Days to maturity对应的利率在计算折现因子的时候不是应该反过来吗？感觉好像不是很对应，所以有点不明白。如下图，是我理解的题目意思，辛苦老师看下是哪里没有理解对：

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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月10日

同学你好，days to maturity 指的是距离到期日多少天的年化利率，比如90对应的就是距离到期日90天的年化利率，即270时刻的libor，这些利率都表示的是不同时刻的年化利率

如果看每一期的C往前折现的利率的话，你的图数轴上面部分是对的，下面的那部分没必要画。

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云梦 · 2020年02月23日

老师我不太明白您的解释，我觉得根据您的解释，上面这位同学画图中数轴下面的部分是对的，数轴上面的和下面的不是反的吗？

包包_品职助教 · 2020年02月26日

嗯嗯，下面的画的是对的，只是一般来说，可以不用画下面的

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2021-05-12 14:28 1 · 回答

NO.PZ2019010402000010 助教请画图，谢谢。

2021-04-07 19:58 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2019010402000010 [ CFA II ]

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