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过儿~ · 2019年05月09日

组合原版书课后题-reading 48-question 1-5

问题1,这里怎么计算的?
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Wendy_品职助教 · 2019年05月10日

同学你好。题目说预期未来利率上涨,那么为了降低风险,应该降低资产组合的duration。根据表格1,P2的duration大,因此应该讲P2在投资中的占比降到最低。题干中的这句话非常关键:the portfoliomanager, has discretion to allocate between 40% and 60% of the assets to each maturity“bucket.”He must remain fully invested at all times.

P2最少投资为:(50.3+58.7)* 40% =43.6

因此sell P2: 58.7-43.6=15.1

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