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没有色彩的主旨 · 2019年05月09日

interest rate forward问题

请问一下这里的3时间点是FRA合约的结束,怎么理解FRA在3结束以及FRA在0到3的作用?按道理签订的那个利率不是在3到9这个持续期才生效吗?
2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月10日

同学你好,因为我们签订的这份FRA合约约定的是3-9这段时间的借款利率,而这段时间的借款利率我们在贷款开始的时刻,即3时刻就确定了,此时我们的FRA合约也就结束了。就比如说我在5月1号要借1万元,借款期限是19年5月1号-19年10月1号,那我的借款利率是在5月1号就确定了。

我们签订远期合约主要是针对未知的事情,0-3时刻我们对于6-9时刻的贷款利率是未知的,所以签订合约是有意义的。

 

 

 

没有色彩的主旨 · 2019年05月11日

如图FRA是说合约在0点签好,等到3时间点根据3时间点当时的利率来交易是吗?等于说0点签合约的时候也不知道远期合约的利率是多少对吧?

包包_品职助教 · 2019年05月11日

相当于0时刻你知道3时刻你想借款,但是0时刻不知道3时刻的借款利率,你担心贷款利率上涨,于是就在0时刻签订一个FRA合约约定3时刻的借款利率。

没有色彩的主旨 · 2019年05月11日

谢谢,还有我不懂为啥3时间点叫合约到期,合约不是在3时间点才开始生效吗?

包包_品职助教 · 2019年05月11日

3时间点是贷款开始,合约结束。你签这个合约的目的主要是约定3时刻的贷款利率,那么3时刻我们就是执行利率远期合约的时刻,那我们3时刻确定了利率之后这个合约就没必要在存在了。

没有色彩的主旨 · 2019年05月11日

好的谢谢老师

包包_品职助教 · 2019年05月11日

继续加油哦

包包_品职助教 · 2019年05月10日

同学你好,因为我们签订的这份FRA合约约定的是3-9这段时间的借款利率,而这段时间的借款利率我们在贷款开始的时刻,即3时刻就确定了,此时我们的FRA合约也就结束了。就比如说我在5月1号要借1万元,借款期限是19年5月1号-19年10月1号,那我的借款利率是在5月1号就确定了。

我们签订远期合约主要是针对未知的事情,0-3时刻我们对于6-9时刻的贷款利率是未知的,所以签订合约是有意义的。

 

 

 

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