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lsjlsjlsj · 2019年05月09日
老师好，这道题，我可能有一点理解错误。
forward price =910,w我的理解是他在T0时间节点价格是910。
解题思路如下图1；
但是答案解析中有不同的地方，ru如图2，3标注部分，可以解释一下吗，谢谢。
品职答疑小助手雍 · 2019年05月09日
同学你好，这题主要是对forward的理解问题，第一行最后面说了这个forward的交割时间是1年后，也就是forward的定价定的是这个bond1年后的交易价格，所以又按4%往后求了1年的将来值。
