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lsjlsjlsj · 2019年05月09日

FRM1-必做题

请问解答出表为红色bu'fe部分为什么没有对其进行折现?


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月09日

同学你好,应该是长度不够了没显示出来,其实是折现了的,结果刚好等于10099437.

lsjlsjlsj · 2019年05月15日

还有一个问题:如果是swap的话,那本质其实是coupon互换?在折现的时候为什么考虑本金呢?

品职答疑小助手雍 · 2019年05月15日

要看是什么swap了,currency swap要互换本金的,所以折现时候要考虑。利率互换有时候看成一段一个bond好算,有时候按利率差值算value好算。

lsjlsjlsj · 2019年05月15日

所以currency swap 需要考虑本金进行这些求value 而 int swap 只需要考虑coupon 的折现是吗

品职答疑小助手雍 · 2019年05月16日

利率互换如果按现金流算的话其实就是每期的coupon差额折现,但是每期差不一样不好算,如果按两条线两个bond算的话会好算一些,不过那就要算上本金了。(算上本金还是好算(#^.^#))

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