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Ime · 2019年05月08日

Market risk 经典题解班 Section 3 2.3

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

cash flow mapping 充分考虑了现金流 以此为基础的Var不是应该更有分散化的风险么？为什么会是lower？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月08日

同学你好，CF mapping 考虑了一系列的风险因子，它们之间的相关性不可能都为1，因为分散化，它算出来的VaR肯定是比另外两种VaR低的，即diversified var更低啊。  （diversified var是考虑了相关性而计算的VaR，本质就是VaR）

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