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SUN · 2019年05月08日
加餐03的1.2题，问value1。我发现做过的题目没有碰到过问的时间点在第一次交换之后的，比如这道题问的是t120，那如果问的是之后节点的，比如t240，是不是应该用forward rate，而不能直接用题目里面的f240？要用题目给的f120 和f240算一下forward rate吗
包包_品职助教 · 2019年05月09日
同学你好，求value都是站在当前时间点求value，如果是求t240，那240时刻之前的现金流都不用考虑了。不用求forward rate，此时我们会知道240时刻对应的利率。就和算120时刻的value一样计算就好了。都是把未来的现金流折现再轧差
