G-spread,duration weight还是maturity weight

这块不用改，这块协会也没有勘误。

这点是说对冲掉公司债的利率风险。因为是Duration衡量的是利率风险、而不是Maturity，所以对冲利率风险时，Long公司债/Short国债时，要用的是Duration一致。

如果找不到Duration一致的国债，就用两个国债的Duration加权平均出一个目标Duration。所以是这里的Duration-weighted。

至于算G-spread那里，现在改成是：匹配Maturity一致。即：公司债的YTM减去相同Maturity国债的YTM，如果找不到Maturity相同国债的YTM，就用两个国债求一个Maturity-weighted的YTM。

以上两点注意区分一下：对冲利率风险时，用Duration-weighted；算G-Spread时，用Maturity-weighted.

视频可以参考加餐系列的视频（暂时没开放，这几天开放），有何老师根据协会最新勘误新录制的例题讲解，那里有说明。