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KellyBai · 2019年05月08日

问一道题：NO.PZ2016082405000103

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



老师好，还是不明白为什么 expected loss 可以直接相加，不考虑 correlation ？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月08日

同学你好，期望作为一阶导本来就是直接相加的。波动率才会要考虑correlation。

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expectecret loss不是cret loss么，不需要用wcl-el么

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LG该是1-recovery rate，感觉答案给错了，且没有正确答案

2020-02-23 20:09 1 · 回答

请问此题明显两个bon违约并不是相互独立的，为何直接把EL相加而不考虑portfolio中的相关性？

2018-04-02 19:50 1 · 回答