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HUANGy · 2019年05月08日

Reading 34 原本书课后题39 riding the yield curve

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请教一下，这道题目我的算法是和基础班何老师的讲义是一样的，0.9426-0.8333/0.8333，然后在除以2；

但是答案是按照（0.9426/0.8333）^0.5-1，为什么不用基础班讲义的算法？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月09日

区别点在于讲义是一年投资期，而原版书课后题的投资期是两年。我们在算riding the yield curve的收益率时采用的是年化收益率，所以原版书这道题就需要列式83.058*(1+R)^2=94.260，反求出R

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