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陈晓昭 · 2019年05月07日

为何这题不选择D

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
B和D的差异就在对于执行价格为60的option是long还是short，但B不是要减去执行价格为60的price而D因为是sell不是可以赚得这个价格嘛？理论上D更赚钱呀？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月07日

这里是套利，也就是不承担风险的情况下赚钱。老师在课堂上讲了，只要这个butterfly组合遭遇最大损失时它的value还是大于0，那就可以套利。如果像同学这样做，那在右边的话，它的亏损就没有下界了。不符合套利定义。

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