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Ayio · 2019年05月07日

问一道题：NO.PZ2016082402000068

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：




老师，接上一个问题的答案，为什么说“在重定价日，付浮动利率债券就相当于付出一笔固定金额，而收固定利率债券，相当于收到一笔钱P(r)”，固定利率债券收到的不应该是固定金额吗？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月07日

假设一期到期，付浮动利息债券，它付出的coupon是libor，在这一期到期时付出的金额总数就是 面值*(1+libor)，而它折现回0时刻就是 面值*(1+libor)/(1+libor) = 面值。如果同学还是觉得陌生的话，建议回去听一下相应知识点，老师结合着板书会更清楚。这个知识点考试前要彻底想清楚的。

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相关问题

加入一个利率互换感觉只解决了利率下降的担忧？但是久期不匹配的问题如何解决的呢？

2019-09-27 16:16 1 · 回答

     四个可否都以下，看不太懂，尤其是各个策略的效果和为什么会有这样的效果的逻辑也可否一下。

2018-09-19 07:54 3 · 回答

老师好， 这道题题目都看不懂，能翻译一下吗？资产管理公司管理一个固定收益债券（什么叫管理？买了债券还是卖了债券？）什么叫bonportfolio ownea pension fun  Pension Fun是又一家公司吗？这家公司发行的这个bon所以资产管理公司是买了债券吗？    

2018-09-10 15:11 1 · 回答

     1.资产与负债的ration mismatch会产生什么后果吗？2.这道题中组合管理公司firm是lenr，所以应该在利率下行时long floor而不是cap--不选C，同样short bon而会在利率下行债券价格上升的情况下亏损，所以不选B。这样理解对吗？

2018-08-21 11:34 1 · 回答