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木棉与郁金香 · 2019年05月07日
orange品职答疑助手 · 2019年05月07日
同学你好，那你这说的SR是变高吗？
它序列相关性是高的，因为非流动性资产，市场交易不活跃，没有太多新的信息太影响价格，非流动性资产的价格较容易被之前的所影响，它是具有序列相关性的。
然后序列相关性最严格的定义其实是残差项之间具有相关性。在金融实务中一般都是正的序列相关性。也就是说，数据的波动是有趋势的，这就会导致资产价格的波动率被低估，也就是标准差较低。所以夏普比率是会偏高的。
同学麻烦你把问题问具体些，如果觉得知识点有矛盾就上传一下题目的图片，让我们看一下具体的语境。快考试了问题量比较多，我翻了下讲义没翻到你的问题，所以还是麻烦你上传具体问题，请见谅
NO.PZ2016071602000027 这道题，谢谢老师
