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KellyBai · 2019年05月07日
老师好， 请问 为什么要用 9.7？
VaR 不应该是用 expected return of surplus = 100 x 6% - 90 x 7% = - 0.3 作为均值吗？
-0.3 - 1.645 x 6.94 = - 11.71 ?
orange品职答疑助手 · 2019年05月07日
同学你好，这个问题历史很悠久了。。之所以他们不一样，是因为4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了，再加上 - 0.3才得到的9.7。
frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。
