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daisyxinxin525 · 2017年05月29日

FI收益率的书面表达问题

我知道y(corporate)=y(treasury)+spread,但是平时做题时,看到的两个yield的叫法挺confuse的,请老师明确一下。

一般会碰到这样的问题:

告诉你spread将上升下降,然后yield curve将上升下降,问怎么调整配置。

我秉持的思路是:spread从credit risk的角度考虑,主要影响corporate bond;yield curve 从r影响P,从而应该调整Duration的角度来思考,倒是也没做错过。

但是对于yield curve本身,我就不知道它到底指代的是y(treasury)还是y(corporate),还有一种讲法,是int rate上升下降,这个int rate,指代的又是y(treasury)还是y(corporate)呢?

上面的()都表示下标

1 个答案
老师答案

yield curve一般指的是y(treasury),还有一般int rate也是这个意思,也就是他们说的都是基准利率

何旋hexuan · 2017年05月29日

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