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Ninon_2018 · 2019年05月06日

问一道题:NO.PZ2018091701000082 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

请问A选项如何解释

参数是根据市场数据 应该符合当前变化市场 

2 个答案

天王老子 · 2019年12月25日

我也觉得该选择参数法 参数更能反映当前的市场,还有市场是非正态分布的情况可以mapping成正态分布后再求VaR吗?

Wendy_品职助教 · 2019年05月07日

同学你好!参数法假设分布是正态分布,且高度依赖于参数(μ、σ)。这道题说经济政策导致市场状态已经变化了,这种情况下正态分布假设,参数(μ、σ)可能都非常不靠谱了。