问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
请问A选项如何解释
参数是根据市场数据 应该符合当前变化市场
Portfolio manager X uses a one-y 1% Vto assess the risk of his portfolio. It is known ththe market contion hchangee to the economic policy, anthe market volatility becomes higher thbefore. Assume the market volatility will continue, to estimate the portfolio VaR, manager X shoulchoose: parametric methohistoricsimulation methoMonte Carlo simulation metho C is correct. 考点Monte Carlo simulation V解析 Monte Carlo simulation的优点就是灵活 , 它可以解决复杂的概率分布 , 并将基金经理对未来的假设与当前的收益和风险相结合 。 由于目前的市场波动 , 导致历史数据已经不能够很好的预测未来 , 所以historicsimulation metho是不能使用的 。 老师,蒙特的方法不是随机发射么?为什么说随机发射的就符合现在的呢?我记得老师讲bon个章节画的蒙特的图,左边发射,一路轨迹,到右边,最后那个图长的也正太分布呢?
为什么参数法不可以。?l