陈晓昭 · 2019年05月06日

关于coupon的支付时间

请问这道题中，已经说明了这个bond是paying a 6% coupon semi-annually，为何老师讲解时，30刀的coupon还是折3个月呢？不应该是6个月吗？

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orange品职答疑助手 · 2019年05月07日

远期是算6个月后的，那就相当于现在是0时刻。coupon半年付一次，但下一次付款是在3个月后，就说明现在所在的0时刻，正好在债券两次付息日的中间。所以coupon折三个月回到现在0时刻。然后按无风险利率算半年后的远期合约的价格。

orange品职答疑助手 · 2019年05月07日

同学你好，因为题目说了这个coupon是计划在t=3 month时发放的，它得折现到0时刻，所以用3个月折

陈晓昭 · 2019年05月07日

如果是这样，那不应该理解为现在虽在时刻就是3个月，而再继续3个月之后就会支付下一次coupon，如果这样那FP在折的时候不应该也是折到现在嘛？