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Ninon_2018 · 2019年05月06日

问一道题：NO.PZ2018091701000010 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

题目问的是biggest effect on fund return

为什么不是sensitivity*surprise占expected return的比重 才可以让三个进行比较

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月07日

同学，你好！对比 biggest effect on fund return 就是直接比较 sensitivity*surprise，不是比较比重，何老师其实在强化班视频里也讲过这个知识点，这里要记忆一下。

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