我再问一次这个题，之前好像题号写错了
CFA二级经典题衍生部分的3.3题（开头的内容是solomon forecast the three month Libor will exceed 0.85%......），底下有两个页码分别是37和331，请问这个题为什么不选B而选C，我有几个小的疑问老师能解答一下吗？
（1）这个题是不是相当于要买一个6月开始，9月结束的FRA？
（2）FRA的结算是不是应该在9月？
（3）求定价的时候是不是应该把第九个月的现金流用0-9的折现因子折到0时刻？
（4）李老师说这个题的关键是合约到期往前折，我不明白的主要就是ＦＲＡ是９个月后到期，结算是在第九个月，为什么要从第六个月往前折，老师能帮我画个图吗？
(5)FRA 的option和FRA forward的现金流和计算方法是不是不一样啊，老师能不能帮忙总结一下