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stephyten · 2019年05月06日

经典题-investment risk-4、surplus at risk-题目4.4

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management



麻烦想问下，the expected surplus=9.7是怎么算出来的？为何不能像4.3题一样，用Rs=Ra*A+Rl*L(Rs=100*6%+90*7%）感谢！

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月06日

同学你好，这里4.4算 expected surplus = 100*1.06 - 90*1.07 = 9.7

4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。

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