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圆圆0 · 2019年05月06日

问一道题:NO.PZ2018120601000015 [ 2019.06 CFA III ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

哪种情况可以选择implementation shortfall algorithm交易?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月06日

spread大的,交易占比很大的不适合算法交易,所以交易2选择crossing system或者broker。

在满足了spread小,交易占比小这两个先决条件之后,有high urgency的选择IS。

dzhao034 · 2019年05月22日

可不可以说下implementation shortfall algorithm具体怎么操作的?

吴昊_品职助教 · 2019年05月22日

在一开始t=0时刻成交绝大多数比例,剩余部分在接下来的时间段内挑合适的实际进行成交。特点就是绝大多数成交在一开始,有high urgency,追求speed选择IS。

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