开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

石欣灵 · 2019年05月06日

关于SR

  1. CFA III
  2. Alternative
老师，您好，我看到讲义上说的asymmetrical return distribution, 有看到题目里说SR是. assumption of normality of returns（statement 1），我有点混淆不清，这两个不是矛盾么？
添加评论
1 个答案

海胆君 · 2019年05月06日

框架图里的意思是说，对于非正态分布的情况，不能使用夏普比率，因此这个情况是夏普比率的limitation。

你看他同行的time dependent也是这个意思，就是说在平方根法则下算不同频率的return和variance造成了sr虚高。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 303

    浏览
相关问题