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石欣灵 · 2019年05月06日

关于SR

  1. CFA III
  2. Alternative
老师，您好，我看到讲义上说的asymmetrical return distribution, 有看到题目里说SR是. assumption of normality of returns（statement 1），我有点混淆不清，这两个不是矛盾么？
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1 个答案

海胆君 · 2019年05月06日

框架图里的意思是说，对于非正态分布的情况，不能使用夏普比率，因此这个情况是夏普比率的limitation。

你看他同行的time dependent也是这个意思，就是说在平方根法则下算不同频率的return和variance造成了sr虚高。

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