开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

zhangyin4786 · 2019年05月06日

问一道题：NO.PZ2016020101000010 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

问题如下图：

Paper portfolio return=(53.25-52.87)*30000，是不是应该这么计算

添加评论
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月06日

是的，然后计算real portfolio return，在两者相减直接得到IS，不需要进行分解。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 290

    浏览
相关问题

    C的不太理解，可否再讲一下~

2019-06-01 23:59 1 · 回答

    一个问题是没找到题中哪里说到可以以miuote作为cision price。。。另一个问题是B项求的是implementation shortfall吗？怎么觉得像是求的actuportfolio return？

2019-06-01 21:45 1 · 回答

    请问一下，cision price在这里用的是mioint，为什么closing price就不用mioint，而用了bipri（虽然trar sell，该用aler 的bi呢？不需要统一吗？谢谢您！

2019-02-04 06:28 1 · 回答

    为什么53.25要作为B问中，implementation shortfall 的benchmark price？？

2018-04-23 21:13 1 · 回答