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penny27 · 2019年05月06日

Full replication VS stratified sampling 

  1. CFA III
  2. Equity
想确认一下，在equity passive strategy 里面自己DIY passive investment portfolio 的时候，请问tracking error 从大到小的排序是：stratified sampling ， optimisation ，然后最小的是full replication 吗？谢谢
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2019年05月06日

你的理解是正确的。

penny27 · 2019年05月06日

谢谢。

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