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caribbeantourist · 2019年05月06日

三级equity中的risk-efficient是指什么?


三级equity经典题中,问best risk-efficient是指什么?为什么不是一单位risk获得最大的收益,从而选择SR最大的?谢谢?

2 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月09日

是的,我查了原版书well-constructed portfolio 这个知识点对于risk effeicient只基于风险是不是有效,risk effeicient的组合不代表收益高。讲义你们R29看一下exhibit 22那个例子:











maggie_品职助教 · 2019年05月06日

我们现在判断的是主动投资基金的best risk-efficient,所以我们主要看的是主动性给组合带来多少回报,也就是获得单位超额收益承担的超额风险越小这才是 risk-efficient。SR是用来衡量总风险的,承担每一单位总分险所获得的收益。



penny27 · 2019年05月06日

不好意思,跳进来追问一下这道题。因为题目没有说超额收益分别是多少,怎么能判断出谁的每单位active risk带来了更大的超额收益呢?还是说这道题我们假设超额收益是一样的?谢谢

Roseline · 2019年05月08日

老师好,这道题我也有疑问,虽然是主动投资基金,但是判断哪一个基金是best risk-efficient就仅仅基于主动性而不是总风险感觉有些牵强,best risk-efficient中的risk,不就应该综合考虑所有的风险么?

maggie_品职助教 · 2019年05月09日

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