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Achilles · 2019年05月05日

请教经济学经典题的Q2.4 残差项的方差是哪里计算出来的？

  1. CFA III
  2. Economics Analysis
从题干中没有读出残差项方差的数值，麻烦解释一下。
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1 个答案

源_品职助教 · 2019年05月06日

题目表格给了一个方差值 ，就是0.0784 。但是这个数值是当相关系数等于0的时候数值（表格中写道”“Note: CCIRP and TELIRP are uncorrelated.”）所以用这个条，就可以先反求出件残差项方差的数值，在把这个数值带入公式计算。这两部所用的公式都是一样的。

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