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lalazerg · 2019年05月05日
AA-经典题-3-rebalance知识点-4.1和4.2题目，理解混了，不是说一个资产类别与别的资产类别的相关系数低，说明容易偏离target pfl所以range narrow，而又说一个asset class和the rest of pfl相关系数高，weight反而稳定，所以range wider。二者说的是同一个东西吗？
海胆君 · 2019年05月06日
是一个东西呀……
correlation代表假设只有2个资产A和B，他们的变化是否同向。
corr高代表同向变化，A大B也大、A小B也小，这样的话value-weighted计算配比不会有变化，所以corridor可以大一些让她们自由变化 ，但是因为corr的问题他们也不会掀起多大风浪；
corr小代表反向变化，A大B小、A小B大，这样的话很快value-weighted配比就会和SAA偏离过大， 所以corridor小一点尽快拨乱反正。
