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winnie67 · 2019年05月05日

liquidity adjustment 是LVAR/VAR还是LC/VAR？

  1. FRM II

operation risk 经典题讲解这里，p20 题目2.14，何老师解释liquidity adjustment 是指liquidity cost/var，讲义前面写的是 lvar/var, 这道题是减法所以不影响计算，但是应该如何理解呢？

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orange品职答疑助手 · 2019年05月05日

同学你好，Liquidity adjustment = LVAR/VAR = (VAR+LC) / VAR = 1 + LC/VAR 。何老师应该是跳了一步，因为只需要对比两个的差，所以就直接不考虑1了。如果不跳步的话，考虑 LVAR/VAR 是最完整的。

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