orange品职答疑助手 · 2019年05月05日
第一个问题看不懂你在说什么。首先为什么只求1年的PD,这是同学你假设的么?如果是同学你假设的:泊松分布是求违约次数的。你第二行写的数字是1年内违约发生一次的概率。survival rate是1年内一次违约都不发生的概率。明显不等。
第二个问题还是一样的,泊松分布是求时间t内事件发生个数为K的概率的。具体而言在这里,是求t时间内发生x次违约的概率。泊松分布1年PD 等于λe^(-λ)?这是1年内违约发生一次的概率。为什么他要等于一年内的累计违约概率?
问题三,是的
小西_xixi · 2019年05月05日
请看我的解释和疑问 如图