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小西_xixi · 2019年05月05日

关于hazard rate的三个问题

3 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月06日

这里泊松分布事件发生个数并不是只能等于1,它可以等于0,1,2,...,k,...N 。泊松分布是可以考虑整个时间段内发生违约次数为K的概率的。这里不是只能违约一次。这N个时间段内是彼此独立的情况,每个小时间段内都可以违约。你如果非要这样考虑的话,你得把k从0取到N,算这N+1个概率之和,然后用1减去概率和,才能算出都不违约的情况。

小西_xixi · 2019年05月05日

orange品职答疑助手 · 2019年05月05日

第一个问题看不懂你在说什么。首先为什么只求1年的PD,这是同学你假设的么?如果是同学你假设的:泊松分布是求违约次数的。你第二行写的数字是1年内违约发生一次的概率。survival rate是1年内一次违约都不发生的概率。明显不等。

第二个问题还是一样的,泊松分布是求时间t内事件发生个数为K的概率的。具体而言在这里,是求t时间内发生x次违约的概率。泊松分布1年PD 等于λe^(-λ)?这是1年内违约发生一次的概率。为什么他要等于一年内的累计违约概率?

问题三,是的

小西_xixi · 2019年05月05日

请看我的解释和疑问 如图

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